【摘 要】
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近30多年来我国金融市场发展迅猛,金融机构面临的风险主要由信用风险向市场风险。如何构建合适的模型以恰当的方法对市场风险进行测量,是当今金融研究领域的一个热门的话题。
【机 构】
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苏州大学东吴商学院,南京大学经济学院
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近30多年来我国金融市场发展迅猛,金融机构面临的风险主要由信用风险向市场风险。如何构建合适的模型以恰当的方法对市场风险进行测量,是当今金融研究领域的一个热门的话题。在险价值（Va R）方法作为当前比较流行的测量金融风险的方法,具有简单明了的特点。文章运用GARCH族模型对我国沪深两市的Va R值进行实证分析,得出结论：相较于其他的GARCH族模型,TARCH模型拥有最高的准确度;上证综指的Va R值要小于深证成指的Va R值;我国沪深两市都存在一定的波动率非对称效应。
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