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总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.
金融工程中资产收益的连续时间模型评述
【摘 要】
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总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70301006、70471050）
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