基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究

来源 :山东财政学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xx19890701
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文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分布,针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析,得出四种分布的联合分布。结果表明,由于采用了先验知识,能够比较准确地进行推断,极值分布对损失强度尾部估计较好,中国商业银行内部欺诈损失巨大,采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据,尤其是年度极值数据不足问题。
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