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考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题，借助于动态规划原理，最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控制。
风险度量的最优控制
【摘 要】
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考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题，借助于动态规划原理，最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控制。
【机 构】
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扬州大学数学科学学院
【出 处】
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阜阳师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年2期
【基金项目】
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扬州大学创新培育基金（2012CXJ003）资助.
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