论文部分内容阅读
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命.对期权定价模型的研究一直是金融学的重点,期权定价模型的两大基础是连续型的柏莱克-舒尔斯模型和离散型的二叉树模型,定价模型的研究大都是在这两大基础上放松其假设条件的延伸.