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为了进一步探究国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响及作用机制,本文选取国家发改委价格监测中心发布的国际市场商品现货价格指数,利用非线性ST-SVAR模型和广义脉冲响应函数分析了国际大宗商品价格变动与我国PPI、CPI价格指数的相互关系。实证结果表明,三者之间存在明显的非线性特征;国际大宗商品价格变动对我国PPI与CPI产生较为显著地正向影响;我国PPI对CPI不仅存在成本推动型影响,而且还存在从CPI到PPI的反向倒逼机制作用。