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研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
【摘 要】
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研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并
【机 构】
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武汉理工大学理学院,华中师范大学数学与统计学学院
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2015年01期
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