【摘 要】
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在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题,本文利用VAR模型,对道琼斯30期货、英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货的每日收益率数据进行实
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在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题,本文利用VAR模型,对道琼斯30期货、英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货的每日收益率数据进行实证研究分析其传染性,结论如下:格兰杰因果检验表明,道琼斯30期货是英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货收益率波动的格兰杰原因,脉冲响应函数和方差分解中得出期货指数在较为显著的受其自身市场变化影响之外,其受道琼斯30期货的影响相比大于其他的影响。
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