【摘 要】
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本文介绍了一种供实操层面使用的非参数多项式插值的隐含波动率建模方法,针对国内上海证券交易所的50ETF期权合约样本进行数据处理,以适应国内期权市场特征,建立了每日动态调
【机 构】
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浙江大学工业技术转化研究院; 国信证券股份有限公司;
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本文介绍了一种供实操层面使用的非参数多项式插值的隐含波动率建模方法,针对国内上海证券交易所的50ETF期权合约样本进行数据处理,以适应国内期权市场特征,建立了每日动态调整的更符合交易员需求的隐含波动率曲面。基于对所建立波动率曲面的分析,发现其呈现的波动率微笑特征,近月合约和远月合约不同的波动率特点。
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