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通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH（1,1）模型的CVaR值是衡量股市风险的最佳模型.
基于GARCH模型的我国股市风险分析
【摘 要】
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通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR
【机 构】
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兰州商学院金融学院
【出 处】
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赤峰学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年13期
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