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基于沪深股市自建立以来近10余年的数据,对沪深股市相对低频的周、月股价指数进行研究,两市股价指数收益序列是＂随机游走＂,还是存在＂均值回复＂的假设进行实证分析,采用多种均值回复检验方法,一般性数据分析结果表明沪深股市存在均值回复的证据。
沪深股市股价收益率均值回复实证研究
【摘 要】
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基于沪深股市自建立以来近10余年的数据,对沪深股市相对低频的周、月股价指数进行研究,两市股价指数收益序列是＂随机游走＂,还是存在＂均值回复＂的假设进行实证分析,采用多种均值回
【机 构】
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红河学院商学院
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2010年9期
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