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将回望期权与重置期权结合，设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权．在标的资产的价格服从O-U过程的假设下，利用Girsanov定理，进行概率测试变换，得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式．
O—U过程模型下一种回望型重置期权的定价
【摘 要】
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将回望期权与重置期权结合，设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权．在标的资产的价格服从O-U过程的假设下，利用Girsanov定理，进行概率测试变换，得到了回望型重置
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2007年4期
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