【摘 要】
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保本基金是近期国内证券市场频繁发行的新品种,其中采用的核心金融技术主要为固定比例组合保险(ConstantProportionPortfolioInsurance),即CPPI。本文针对CPPI在应用中面对的
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院研究生院
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保本基金是近期国内证券市场频繁发行的新品种,其中采用的核心金融技术主要为固定比例组合保险(ConstantProportionPortfolioInsurance),即CPPI。本文针对CPPI在应用中面对的一些实际问题从理论上和实证上两方面进行分析,从而为保本基金的投资策略和监管提供有力的依据。
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