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在风险中性鞅测度下,分析了期权定价理论的数理逻辑。结合蒙特卡洛随机模拟的核心思想,运用方差减少技术改进模拟期权定价路径的方法,并与二叉树、有限差分等方法进行仿真比较。结果表明,改进后的蒙特卡洛方法在模拟精度上更优。
基于Black-Scholes模型的蒙特卡洛模拟期权定价分析
【摘 要】
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在风险中性鞅测度下,分析了期权定价理论的数理逻辑。结合蒙特卡洛随机模拟的核心思想,运用方差减少技术改进模拟期权定价路径的方法,并与二叉树、有限差分等方法进行仿真比
【机 构】
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上海电机学院数理教学部
【出 处】
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上海电机学院学报
【发表日期】
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2012年03期
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