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提出多维时间序列中各分量之间直接联系存在性的信息论检验方法，构造了条件互信息统计量检验分量间的条件独立性，统计量的显著性用置换检验决定。将提出的方法应用到国际股票市场，研究收益率序列相依关系，结果表明，此方法能有效检验各分量之间的直接联系和间接联系。
多维时间序列的条件独立性检验及其在股市相依关系中的应用
【摘 要】
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提出多维时间序列中各分量之间直接联系存在性的信息论检验方法，构造了条件互信息统计量检验分量间的条件独立性，统计量的显著性用置换检验决定。将提出的方法应用到国际股票市
【机 构】
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西安财经学院统计学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2012年9期
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