【摘 要】
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为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况，根据市场实际情况设定了各种参数，构建了股指期货区间定价模型，并利用ETF组合作为现货，利用市场交易真实数据模拟了套利交易。结果
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,青岛大学经济学院
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为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况，根据市场实际情况设定了各种参数，构建了股指期货区间定价模型，并利用ETF组合作为现货，利用市场交易真实数据模拟了套利交易。结果发现，我国股指期货市场定价效率较高，错误定价比率较低，且主要发生在沪深300成分股分红较多的5月至7月；期现套利机会较少，利润较为微薄。
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