相对熵、畸变风险测度及其金融风险测度的效能

来源 :延安大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pj00000pj
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通过对相对熵及其极小化过程的讨论,探索金融市场风险测度的机理,研究金融市场风险管理技术的相关问题.并通过熵优化公理建立了极小熵与畸变概率测度之间的等价定理,利用畸变函数变换寻求市场风险暴露测度的优化技术,为金融市场风险管理实践提供可借鉴的技术方法.
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