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以“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债市收益率之间存在双向的波动溢出效应。最后通过总结以上研究成果,给出政策启示。
“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率的溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型
【摘 要】
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以“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债
【机 构】
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新疆财经大学金融学院
【出 处】
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山东纺织经济
【发表日期】
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2018年12期
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