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“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率的溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型
“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率的溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型
来源 :山东纺织经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pww030
【摘 要】
:
以“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债
【作 者】
:
金鑫
【机 构】
:
新疆财经大学金融学院
【出 处】
:
山东纺织经济
【发表日期】
:
2018年12期
【关键词】
:
汇市收益率
债市收益率
价格溢出效应
波动溢出效应
VAR-GARCH-BEKK模型
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以“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债市收益率之间存在双向的波动溢出效应。最后通过总结以上研究成果,给出政策启示。
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