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通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系．在该模型中，有两类投资者，不知情交易者和庄家．不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响，并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息．文章还实证检验了模型，并指出模型对于交易成本等问题具有一定的解释能力．
中国股票市场的简单量价关系模型
【摘 要】
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通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系．在该模型中，有两类投资者，不知情交易者和庄家．不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响，并且不知
【机 构】
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清华大学经济管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2006年4期
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