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以我国农产品期货市场选取的6种期货价格行为为对象，运用2003-2009年的收盘价和结算价数据，利用单位根检验和自相关检验的结合进行了实证研究。各种检验方法得出的结论不尽一致，各农产品期货的对数期货价格序列不能拒绝弱式有效市场假设。在一定程度上验证了“我国农产品期货市场有效”的命题。
我国农产品期货市场有效性的实证研究
【摘 要】
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以我国农产品期货市场选取的6种期货价格行为为对象，运用2003-2009年的收盘价和结算价数据，利用单位根检验和自相关检验的结合进行了实证研究。各种检验方法得出的结论不尽一致
【机 构】
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重庆大学贸易与行政学院,西南大学信息中心,重庆大学经济与工商管理学院
【出 处】
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西南农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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