【摘 要】
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针对波罗的海原油运价指数波动机理,通过分析原油运价指数的均值回归特性,研究其波动趋势,运用单位根检验及方差比检验方法对原油运价指数的均值回归特性进行验证,从而对传统
【机 构】
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大连海事大学综合交通运输协同创新中心;
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71271034,71672016);长江学者和创新团队发展计划项目(IRT13048);辽宁省高校创新团队支持计划项目(LT2013011);交通运输部交通软科学项目(2013-322-225-240);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(3132014308);辽宁省高等教育内涵发展专项资金(协同创新中心)资助项目(20110116403)
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针对波罗的海原油运价指数波动机理,通过分析原油运价指数的均值回归特性,研究其波动趋势,运用单位根检验及方差比检验方法对原油运价指数的均值回归特性进行验证,从而对传统均值回归模型进行改进,给出参数的估计方式,对波罗的海原油运价指数进行分析预测并验证改进模型的拟合效果及预测精度。本文的特色与创新一是基于特性检验,建立"均值水平"随时间变动的均值回归方程,体现原油运价指数均值随时间变化的特征;二是基于柯尔莫哥洛夫前向方程得到基于改进均值回归模型的预测模型,确定预测值及置信区间,从而对原油运价指数样本路径进行拟合,并通过与传统预测模型的比较,表明改进预测模型的显著性。实证结果表明,原油运价指数具有显著的均值回归的特性,且改进后的均值回归方法平均预测相对误差达到0.1597,低于传统模型的平均预测相对误差0.1908。
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