【摘 要】
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摘要：介绍了风险度量VaR的概念并对其优点和局限性进行了分析，从一致性风险度量出发论述了VaR缺少次可加性的缺点，还介绍了VaR的修正模型CVaR和CDaR并比较它们的优缺点。 关键词：风险度量；VaR；CVaR模型；CDaR模型 中图分类号：F830.5 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）011-00-02 1970年以来，由于金融利率，汇率波动的加剧，以及金融管制的
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摘要：介绍了风险度量VaR的概念并对其优点和局限性进行了分析，从一致性风险度量出发论述了VaR缺少次可加性的缺点，还介绍了VaR的修正模型CVaR和CDaR并比较它们的优缺点。
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