【摘 要】
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以3人为例研究多人随机微分博弈,其中2人为相互合作的投资者,另一人为2投资者博弈的＂虚拟＂对手——金融市场.研究2种情形的随机微分博弈,一种情形为基于效用的博弈,另一种为基
【基金项目】
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陕西省自然科学基础研究项目(2016JM1024)
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以3人为例研究多人随机微分博弈,其中2人为相互合作的投资者,另一人为2投资者博弈的＂虚拟＂对手——金融市场.研究2种情形的随机微分博弈,一种情形为基于效用的博弈,另一种为基于均值-方差准则的博弈.对于第一种情形,2个投资者的目标是使终值财富的期望效用达到最大,金融市场的目标是使该期望效用最小.对于第二种情形,2个投资者的目标是在终值财富的期望给定时使终值财富的方差最小,金融市场的目标是使方差最大.应用随机控制理论求得2个博弈问题的最优投资策略、最优市场策略、最优值函数的显式解.通过研究,可以指导相互合作的
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