基于阈值惩罚自回归模型的消费者信心指数的统计研究

来源 :吉林师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：refreshingmind

【摘要】

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介绍了阈值自回归模型,通过加入惩罚达到自回归定阶,并给出了相应算法,不仅能选出自回归参数,而且能估计阈值点.模拟研究发现,带有惩罚的阈值自回归模型的估计效果更好.实证

【作者】

：

袁晓惠王慧雪向雪飞陈尧

【机构】

：

长春工业大学数学与统计学院

【出处】

：

吉林师范大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

阈值惩罚自回归模型消费者信心指数阈值点相依误差 threshold punishment autoregressive modelconsumer con

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(11571051,11671054)

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介绍了阈值自回归模型,通过加入惩罚达到自回归定阶,并给出了相应算法,不仅能选出自回归参数,而且能估计阈值点.模拟研究发现,带有惩罚的阈值自回归模型的估计效果更好.实证选取了我国2011—2018年消费者信心指数的经济数据,通过阈值自回归模型和阈值惩罚自回归模型计算得到消费者信心指数的阈值点均为106,即消费者信心指数在106处存在变点,说明消费者趋于乐观状态.

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