ADF(DF)单位根检验的可靠性比较

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一、问题的提出Dickey和Fuller(1976、1981)提出了DF单位根检验法,即基于标准化偏差(standarded bias)统计量的k检验、基于传统t统计量的t检验和基于wald统计量的F检验。其目的是区分单位根过程(或差分平稳过程)与(趋势)平稳过程。作为假设检验,DF检验的势(power)是评价检验功效或可靠性的重要指标,一些学者通过模拟检验的势比较研究了DF检验的可靠性.
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