【摘 要】
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利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系,该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。本文利用JSZ模型对我国债券市场利率期限结构模型进
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院,大连海洋大学经济管理学院
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利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系,该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。本文利用JSZ模型对我国债券市场利率期限结构模型进行估计,拟合效果好,而且运算速度比卡尔曼滤波更快。本文旨在提炼出JSZ模型的精华内容并阐述其计算的逻辑过程,并用于拟合我国银行间固定利率债券,使研究利率期限结构学者能快速掌握JSZ模型的核心思想及其应用。
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