【摘 要】
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首先运用Granger因果检验,从实证角度验证了保险资金投资资本市场的必要性。然后以Markowitz的投资组合理论为基础构建保险资金最优投资组合模型,对David Cummins的保险资金
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首先运用Granger因果检验,从实证角度验证了保险资金投资资本市场的必要性。然后以Markowitz的投资组合理论为基础构建保险资金最优投资组合模型,对David Cummins的保险资金运用模型进行改进,在模型中加入可运用资金比例的概念,从而创新了其保险资金投资优化模型。结合相关法律制度和我国保险市场运营数据,运用二次规划对保险资金投资优化模型进行实证研究,得出最优的投资组合为:银行存款及国债占56%,企业债占22%,证券投资基金占6%,股票占9%。
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