基于fattailed—garch的VaR模型

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：niujd

【摘要】

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利用Fattail_GARCH VaR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH_VaR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skewed t分布下的GARCH_VaR模

【作者】

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【机构】

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湖南师范大学数学与计算机科学学院概率统计系

【出处】

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系统工程

【发表日期】

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2005年11期

【关键词】

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【基金项目】

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中南大学校科研和教改项目

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利用Fattail_GARCH VaR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH_VaR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skewed t分布下的GARCH_VaR模型适合建模上证综指收益时间序列.

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