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对于商业银行而言，操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力，采用极值理论中对数据要求量较少，可以进行单步预测的超阈值（POT）方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计，以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值，估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数，从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。