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以向量自回归（VAR）模型为原理,分析江西铜业及其权证和伦敦铜的价格收益率与成交量的动态性分析。实证结果表明,上证市场的江西铜业及其权证收益率与成交量互动影响比较明显。伦敦铜受全球经济、政治等因素影响,不同于国内市场,收益率不是成交量的Granger原因,然后进一步用方差分解和脉冲响应函数定量数据动态分析辅证。