【摘 要】
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股票市场中板块与板块之间、同一板块的不同股票之间存在联动效应和比价效应。因此,证券组合交易中,某股票交易不仅对自身价格有影响,而且对组合中其他股票价格也会产生影响,
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股票市场中板块与板块之间、同一板块的不同股票之间存在联动效应和比价效应。因此,证券组合交易中,某股票交易不仅对自身价格有影响,而且对组合中其他股票价格也会产生影响,证券组合投资者面临的内生流动性风险要复杂得多。以Chriss的资产变现模型为基础,建立了组合内生流动性风险控制模型,并用一阶条件求解。算例分析表明,股票间的联动效应和比价效应对组合内生流动性风险的控制至关重要,选择合适的交易策略,可以利用股票间的相关性内耗部分内生流动性风险,降低组合交易风险。
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