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文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
基于下侧H-平均距离的风险度量
【摘 要】
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文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风
【机 构】
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新疆财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2018年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71261024)
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