【摘 要】
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分级基金是指将基金的收益与风险进行不对称分割,分成低风险级份额与高风险级份额。是我国证券市场上特有的产品。由于母基金和拆分后的A、B基金独立交易,理论价格和实际交易
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分级基金是指将基金的收益与风险进行不对称分割,分成低风险级份额与高风险级份额。是我国证券市场上特有的产品。由于母基金和拆分后的A、B基金独立交易,理论价格和实际交易价格之间会形成差异,而这种差异的时维持很短,给了程序化套利机会,本文书写了基于matlab的程序化交易程序,为程序化交易实现打下了基础。
Hierarchical fund refers to the fund proceeds and risks of asymmetric segmentation, divided into low-risk shares and high-risk shares. Is unique to the stock market in China. As the mother fund and the split A, B fund independent trading, the theoretical price and the actual transaction price will be formed between the differences, and this difference is maintained at a very short time, gave the programmed arbitrage opportunities, this document is written based on matlab Programmed transaction procedures, laid the foundation for the realization of programmatic transactions.
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