【摘 要】
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摘 要 假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It公式，将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程，通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式. 关键词 混合分数布朗运动，欧式期权，期权定价 中图分类号 F830.91 文献标识码 A Prici
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摘 要 假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It公式，将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程，通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式.
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目前，运用混合分数布朗运动模型研究期权定价问题的文献还很少，特别是在国内还尚未有学者做过关于混合分数布朗运动环境下支付红利的股票期权定价方面的研究.本文探讨了股票价格遵循混合分数布朗运动下支付连续红利的欧式期权定价问题，首先利用混合分数布朗运动的It公式，将股票支付连续红利的欧式期权的定价问题转化为一个偏微分方程，然后通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式看涨期权的定价公式.
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