【摘 要】
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为了探究影响股票收益率高低的因子，基于股票收益率和波动率的关联，提出了将白相关性强度与波动率的结合效应用来解释收益率变化。其中波动率分别采用历史波动率和基于GARCH模
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费理工科科技创新基金项目(2682016CX107; 2682017RSC33)
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为了探究影响股票收益率高低的因子，基于股票收益率和波动率的关联，提出了将白相关性强度与波动率的结合效应用来解释收益率变化。其中波动率分别采用历史波动率和基于GARCH模型拟合的实际波动率，刻画白相关强度采用Ljung—Box检验统计量。通过对一段时期内中国A股市场月个股收益率进行分析，分别检验波动率及Ljung—Box检验统计量与收益率变化的关联，提出二者的结合效应来解释收益率变化。通过统计分析与检验，发现结合效应的解释效果优于单独使用其中一个。此外，以收益率为响应变量，以波动率和Ljung—Box检验统
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