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【摘要】 博弈是大千世界的生存法则，是人们在相互的经济交往中的策略选择行为。文章尝试分析信用交易双方的博弈关系，并运用博弈论中的“囚徒困境”模型，阐述了建设信用制度的重大意义。
【关键词】 博弈论 囚徒困境 信用制度
博弈是大千世界的生存法则，真实世界中，人们时时都在博弈。博弈，是人们在相互的经济交往中的策略选择行为，或者是说一些个人、团体或其他组织，在一定的环境条件和规则约束下，同时或先后、一次或多次从各自允许选择的行为或策略集中进行选择并加以实施的过程，实施的结果将使选择策略的人各自获得相应的得益。博弈论（Game Theory）是对策论，是研究决策主体的行为在直接相互作用时，人们如何进行决策、以及这种决策如何达到均衡的问题。它是应用数学的一个分支，主要研究公式化了的激励结构间的相互作用，是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法，也是运筹学的一个重要学科。现代博弈论，在方法论方面，在思想和观念方面都对经济学渗透、冲突、影响。在方法论方面，博弈论是作为分析工具被引入经济学领域的。它是研究决策者在某种竞争过程中，当最终的结果无法由自己来控制，自己必须根据参与竞争的其他人选择的策略进行选择时，决策者为了取得最佳结果应采取何种策略的数学理论和方法；在思想和观念方面，博弈论研究理性经济人的经济行为时，第一次考虑到个人在争取自身经济效用最大化的经济行为过程中要与其他人的经济行为交互发生、相互影响和彼此制约。博弈均衡通过更加直接地研究人的行为方式和人与人之间的相互关系，从根本上解决利益均衡的发展问题。它比一般均衡更深入，更接近问题的本质：第一，从经济理性人到博弈局中人，强调人是社会经济活动的主体；第二，更加重视资源配置中的行为选择，不同的行为选择会产生不同的资源配置结果；第三，博弈均衡是所有参与人最优策略的组合，需要相互利益主体共同努力来实现。只有在利他中才能真正利己，也只有在使他人充分受益中利益最大化。这些观点都为信用与信用制度的深入研究提供了可靠的理论依据。
信用关系作为市场经济中最根本的经济关系，也是一种博弈关系，信用交易主体间的行为是一种博弈行为。在信用博弈过程中，参加博弈的授信方和受信方都是“理性人”，他们始终以自身利益最大化为惟一目标，除非为了实现自身最大利益的需要，否则不会考虑其他博弈方或社会利益。在这种条件下，尤其是在信息不完全或非对称的条件下，授受信双方很难处理好其分工和合作的关系。博弈论中的信用问题，可以借用经济学中著名的例子——“囚徒困境”来分析。
如图１所示，这是一个最基本的信用关系模型。信用主体甲和乙分别是授信方和受信方。两方在博弈中出现三种情形，一是双方都守信，使利益达到一个均衡状态，总体利益获得最大化，并为下次合作建立信用关系；二是一方守信，而另一方违信，其结果是守信一方受损，违信一方获得个人利益最大化，但是信用关系被破坏，交易合作就此结束；三是双方都违信，交易终止，双方都不获利。显然在第一种情形下，双方总体利益达到最大化，并因此建立了信用关系，为下次获利提供机会和信心。而其它两种情形都因一方或双方违信，信用双方总体利益趋小化，而个体则失去继续获利的机会。在社会信用状况良好的情形下，双方通常会不约而同选择第一种解，而在社会信用状况恶劣情形下，双方互相不信任和提防，就可能会出现余下的三种解。在这个关系模型中，前提是信用主体双方都是有目的的“理性人”，其目的是使自身利益最大化。双方在信用活动中都面临着一定的理性选择与考虑：授信人考虑是否信任受信人，即也是对于受信人违约风险与自身收益最大化的权衡考虑，在拒绝信任或给予信任之间作出选择，对预期所得与可能所失进行理性权衡；受信人亦面临着守信用还是不守信用的选择。无论授信人的给予信任还是受信人的不守信用，都伴随某种程度的风险因素。
“囚徒困境”这个模型中：每一个经济主体都是有限理性的“经济人”。当博弈只进行一次时，经济主体都只关心这一次经济交易的利益。如果只有“看不见的手”发挥作用的话，经济主体双方博弈的结果只能是（0，0）解，即信用双方都违信。因为在只有“看不见的手”发挥作用的条件下，对方的行为选择有着很大的不确定性，其违信可能性很高。在预期所得与可能所失理性权衡之后，违信是经济主体在不能确定收益条件下损失最小的解。在一次性博弈中，无论对方选择哪一种行为，经济主体选择违信可能收益是3，最小收益是0，不会有-1解出现。因此，在市场经济信息不完全、不对称条件下，一次性博弈中作为有限理性“经济人”的信用双方，都不会自动选择守信。这是“理性人”自私的结果。每个“理性人”都自私，其结果不是“自利”，而是只能出现（0，0）解，即双方“两败俱伤”。但是，当博弈是无限多次的时候，情况却有所不同。重复博弈使得博弈双方都在更大程度上了解了对方的信息，使得更多的私人信息变为博弈双方的公共信息；重复博弈使得“以牙还牙”式的报复得以实现。即对对方的合作在下一轮合作中给予回报，对对方的背叛在下一轮的合作中给予惩罚。这里所说的重复博弈不仅仅指两个或多个博弈方之间固定的重复的博弈，只要信息透明度足够高，信息传播的足够快，市场主体的行为能够很快为其他主体所知，那么即使该主体转而同其他主体打交道，也同样属于重复博弈。在重复博弈条件下，当事人考虑不仅仅是一次收益，而是所有未来利益的贴现值。所以，当市场中信用交易成为一种重复博弈，信用交易主体为了能够建立信用关系，为了实现长期合作以获取最大利益，在信用交易中将主动选择守信行为。信用制度的建立正是为了将信用交易从一次性博弈转化为重复博弈。
博弈论阐明了信用制度的重要意义所在。信用制度的建立，能够使经济主体的信用信息快速传播，增加信息的对称性，将一次性博弈有效地转化为重复性博弈，从而信用主体主动选择守信行为；信用制度的建立，提供了一种信用行为框架（规范），为信用交易当事人双方提供一种稳定的预期，同时也依靠惩罚机制约束双方选择既利他又利己的策略。信用制度的建立，让经济活动中的各方相互都预期到对方会采取守约合作的策略的同时，还相互预期到对方相信自己也会采取守信策略（至少会以较大概率预知到这一情况的出现）。也就是说，此时守信是经济活动中的共识，因此守信也是各方采取的共同行动。预期的一致性保证了各方主体行为的一致性，使得博弈均衡最终是双方都选择了守信合作的策略。
20世纪70年代下半叶以来，大量的经济学家和数学家致力于研究重复博弈过程中的合作均衡的形成机制，主要包括：导致博弈合作均衡的无名氏定理的证明和扩展、声誉机制的形成、合作机制的演进等几个方面。这些研究极大地拓展了我们对信用机制的市场基础的认识。列维奇和邦克（Lewicki and Bunker，1995）提出了一个信任关系形成与演化的三阶段模型。克瑞普斯（Kreps，1986）认为，在重复博弈模型中，人们追求长期利益会导致相互之间的信任。这些理论的形成和扩展对于信用理论研究和信用制度建设具有重大的理论与实践意义。
【参考文献】
张维迎：博弈论与信息经济学[M].上海人民出版社，2004.
【关键词】 博弈论 囚徒困境 信用制度
博弈是大千世界的生存法则，真实世界中，人们时时都在博弈。博弈，是人们在相互的经济交往中的策略选择行为，或者是说一些个人、团体或其他组织，在一定的环境条件和规则约束下，同时或先后、一次或多次从各自允许选择的行为或策略集中进行选择并加以实施的过程，实施的结果将使选择策略的人各自获得相应的得益。博弈论（Game Theory）是对策论，是研究决策主体的行为在直接相互作用时，人们如何进行决策、以及这种决策如何达到均衡的问题。它是应用数学的一个分支，主要研究公式化了的激励结构间的相互作用，是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法，也是运筹学的一个重要学科。现代博弈论，在方法论方面，在思想和观念方面都对经济学渗透、冲突、影响。在方法论方面，博弈论是作为分析工具被引入经济学领域的。它是研究决策者在某种竞争过程中，当最终的结果无法由自己来控制，自己必须根据参与竞争的其他人选择的策略进行选择时，决策者为了取得最佳结果应采取何种策略的数学理论和方法；在思想和观念方面，博弈论研究理性经济人的经济行为时，第一次考虑到个人在争取自身经济效用最大化的经济行为过程中要与其他人的经济行为交互发生、相互影响和彼此制约。博弈均衡通过更加直接地研究人的行为方式和人与人之间的相互关系，从根本上解决利益均衡的发展问题。它比一般均衡更深入，更接近问题的本质：第一，从经济理性人到博弈局中人，强调人是社会经济活动的主体；第二，更加重视资源配置中的行为选择，不同的行为选择会产生不同的资源配置结果；第三，博弈均衡是所有参与人最优策略的组合，需要相互利益主体共同努力来实现。只有在利他中才能真正利己，也只有在使他人充分受益中利益最大化。这些观点都为信用与信用制度的深入研究提供了可靠的理论依据。
信用关系作为市场经济中最根本的经济关系，也是一种博弈关系，信用交易主体间的行为是一种博弈行为。在信用博弈过程中，参加博弈的授信方和受信方都是“理性人”，他们始终以自身利益最大化为惟一目标，除非为了实现自身最大利益的需要，否则不会考虑其他博弈方或社会利益。在这种条件下，尤其是在信息不完全或非对称的条件下，授受信双方很难处理好其分工和合作的关系。博弈论中的信用问题，可以借用经济学中著名的例子——“囚徒困境”来分析。
如图１所示，这是一个最基本的信用关系模型。信用主体甲和乙分别是授信方和受信方。两方在博弈中出现三种情形，一是双方都守信，使利益达到一个均衡状态，总体利益获得最大化，并为下次合作建立信用关系；二是一方守信，而另一方违信，其结果是守信一方受损，违信一方获得个人利益最大化，但是信用关系被破坏，交易合作就此结束；三是双方都违信，交易终止，双方都不获利。显然在第一种情形下，双方总体利益达到最大化，并因此建立了信用关系，为下次获利提供机会和信心。而其它两种情形都因一方或双方违信，信用双方总体利益趋小化，而个体则失去继续获利的机会。在社会信用状况良好的情形下，双方通常会不约而同选择第一种解，而在社会信用状况恶劣情形下，双方互相不信任和提防，就可能会出现余下的三种解。在这个关系模型中，前提是信用主体双方都是有目的的“理性人”，其目的是使自身利益最大化。双方在信用活动中都面临着一定的理性选择与考虑：授信人考虑是否信任受信人，即也是对于受信人违约风险与自身收益最大化的权衡考虑，在拒绝信任或给予信任之间作出选择，对预期所得与可能所失进行理性权衡；受信人亦面临着守信用还是不守信用的选择。无论授信人的给予信任还是受信人的不守信用，都伴随某种程度的风险因素。
“囚徒困境”这个模型中：每一个经济主体都是有限理性的“经济人”。当博弈只进行一次时，经济主体都只关心这一次经济交易的利益。如果只有“看不见的手”发挥作用的话，经济主体双方博弈的结果只能是（0，0）解，即信用双方都违信。因为在只有“看不见的手”发挥作用的条件下，对方的行为选择有着很大的不确定性，其违信可能性很高。在预期所得与可能所失理性权衡之后，违信是经济主体在不能确定收益条件下损失最小的解。在一次性博弈中，无论对方选择哪一种行为，经济主体选择违信可能收益是3，最小收益是0，不会有-1解出现。因此，在市场经济信息不完全、不对称条件下，一次性博弈中作为有限理性“经济人”的信用双方，都不会自动选择守信。这是“理性人”自私的结果。每个“理性人”都自私，其结果不是“自利”，而是只能出现（0，0）解，即双方“两败俱伤”。但是，当博弈是无限多次的时候，情况却有所不同。重复博弈使得博弈双方都在更大程度上了解了对方的信息，使得更多的私人信息变为博弈双方的公共信息；重复博弈使得“以牙还牙”式的报复得以实现。即对对方的合作在下一轮合作中给予回报，对对方的背叛在下一轮的合作中给予惩罚。这里所说的重复博弈不仅仅指两个或多个博弈方之间固定的重复的博弈，只要信息透明度足够高，信息传播的足够快，市场主体的行为能够很快为其他主体所知，那么即使该主体转而同其他主体打交道，也同样属于重复博弈。在重复博弈条件下，当事人考虑不仅仅是一次收益，而是所有未来利益的贴现值。所以，当市场中信用交易成为一种重复博弈，信用交易主体为了能够建立信用关系，为了实现长期合作以获取最大利益，在信用交易中将主动选择守信行为。信用制度的建立正是为了将信用交易从一次性博弈转化为重复博弈。
博弈论阐明了信用制度的重要意义所在。信用制度的建立，能够使经济主体的信用信息快速传播，增加信息的对称性，将一次性博弈有效地转化为重复性博弈，从而信用主体主动选择守信行为；信用制度的建立，提供了一种信用行为框架（规范），为信用交易当事人双方提供一种稳定的预期，同时也依靠惩罚机制约束双方选择既利他又利己的策略。信用制度的建立，让经济活动中的各方相互都预期到对方会采取守约合作的策略的同时，还相互预期到对方相信自己也会采取守信策略（至少会以较大概率预知到这一情况的出现）。也就是说，此时守信是经济活动中的共识，因此守信也是各方采取的共同行动。预期的一致性保证了各方主体行为的一致性，使得博弈均衡最终是双方都选择了守信合作的策略。
20世纪70年代下半叶以来，大量的经济学家和数学家致力于研究重复博弈过程中的合作均衡的形成机制，主要包括：导致博弈合作均衡的无名氏定理的证明和扩展、声誉机制的形成、合作机制的演进等几个方面。这些研究极大地拓展了我们对信用机制的市场基础的认识。列维奇和邦克（Lewicki and Bunker，1995）提出了一个信任关系形成与演化的三阶段模型。克瑞普斯（Kreps，1986）认为，在重复博弈模型中，人们追求长期利益会导致相互之间的信任。这些理论的形成和扩展对于信用理论研究和信用制度建设具有重大的理论与实践意义。
【参考文献】
张维迎：博弈论与信息经济学[M].上海人民出版社，2004.