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将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.
基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析
【摘 要】
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将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院统计与金融系
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2013年12期
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