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基于超高频数据建立了久期、价差和波动性的联立动态模型，并研究了流动性指标和波动性的关系。结果表明，度量流动性的交易速度和交易成本与市场波动性有显著的相互影响。因此，管理层应该控制交易成本，防止市场过分波动，使市场达到流动性充分和价格稳定的有序状态。
流动性与波动性动态关系研究
【摘 要】
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基于超高频数据建立了久期、价差和波动性的联立动态模型，并研究了流动性指标和波动性的关系。结果表明，度量流动性的交易速度和交易成本与市场波动性有显著的相互影响。因此，管
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年2期
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