【摘 要】
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本文首次关注时变市场风险度量指标一时变贝塔和单位市场风险收益率度量指标一时变特雷诺比率的周内效应，重点对中国股市行业指数的收益率、时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量
【机 构】
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中科院数学与系统科学研究院,中国科学技术大学
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本文首次关注时变市场风险度量指标一时变贝塔和单位市场风险收益率度量指标一时变特雷诺比率的周内效应，重点对中国股市行业指数的收益率、时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量进行了周效应和周内各交易日效应研究，并比较研究了个股时变贝塔的周内效应。研究发现行业指数的收益率、时变特雷诺比率、交易量有明显的周效应；收益率和时变特雷诺比率有明显的周二和周四效应，但周一和周五效应并不明显，比如行业收益率基本上没有周一效应；上证指数收益率有明显的周四效应；行业指数交易量的各周内交易日效应比较显著；但行业指数的时变贝塔周效应并不显
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