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信用违约互换的定价一直是人们关注的重点,然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.在约化方法下,利用半参数估计对风险系数进行建模,采用半参数估计的方法来对信用违约互换进行定价.
基于非参数估计的约化方法的信用违约互换定价
【摘 要】
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信用违约互换的定价一直是人们关注的重点,然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.在约化方法下,利用半参数估计对风险系数进行
【机 构】
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哈尔滨师范大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2017年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11471091）
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