线性随机卡尔曼-布西滤波理论的推广

来源 :吉林化工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：one_tester

【摘要】

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线性随机卡尔曼-布西滤波问题要求系统方程和观测方程中的系数为有界区间上的有界函数,将系统方程中的扩散系数从有界区间上的有界函数推广为L2空间中的函数,这种情况下需要

【作者】

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范晓东王克赵树魁

【机构】

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吉林化工学院理学院,哈尔滨工业大学理学院

【出处】

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吉林化工学院学报

【发表日期】

：

2012年7期

【关键词】

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卡尔曼-布西滤波随机微分方程存在唯一性定理线性滤波器 Kalman-Bucy filter stochastic differential equati

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线性随机卡尔曼-布西滤波问题要求系统方程和观测方程中的系数为有界区间上的有界函数,将系统方程中的扩散系数从有界区间上的有界函数推广为L2空间中的函数,这种情况下需要解决以下问题：推广后的系统方程的解是否存在唯一,以推广后的系统方程的系数作为积分因子的一部分的某个积分是否有意义,证明了上述问题仍然成立,并且得到了推广后的线性滤波问题的解满足的随机微分方程.

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