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利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望.
离散时间模型的指数效用无差别定价
【摘 要】
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利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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扬州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年2期
【基金项目】
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河南省教育厅软科学研究基金资助项目（2009A630026）
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