论文部分内容阅读
本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化。
均值和方差双重变点的贝叶斯侦测
【摘 要】
：
本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方
【机 构】
：
常熟理工学院数学与统计学院,上海社会科学院数量经济研究中心
【出 处】
：
统计研究
【发表日期】
：
2011年11期
其他文献
英国祭妃潮冲击君主宪制●本刊特约记者杨继刚伦敦专电戴安娜因车祸魂断巴黎。她的悲剧性丧生在英伦三岛引发了一场空前的感情波澜，也使英国王室受到一次极大的冲击。在戴安娜
当今世界,旅游市场竞争激烈,旅游资源整合成为一种必然选择。本文在借鉴国内外旅游资源整合相关研究成果的前提下,对黄陂旅游资源进行了介绍,对其现状进行了评价和分析;归纳
以兴趣为导向,以创新为核心,拉近知识与生活的距离,使知识和生活紧密结合起来,在数学教学中培养学生复合能力,是我们长期需要探索、研究、实践的重要任务。
<正> 在麦当劳的物流中,质量永远是权重最大、被考虑最多的因素。麦当劳重视品质的精神,在每一家餐厅开业之前便可见一斑。餐厅选址完成之后,首要工作是在当地建立生产、供应
律师协会在对律师和律师执业机构进行行业管理的过程中,享有行规制定权、监督管理权、纠纷调处权、纪律惩戒权和行业代表权。这种社团自治权同国家权力一样,直接来源于特定的
近年来,特区民营企业发展迅速,相对于其为特区经济发展及市场就业所做出的贡献来说,国家及特区政府给予的政策扶持力度还远远不够。本文主要针对特区民营企业当前融资状况进
核心竞争力是一个组织能够长期获得竞争优势的能力，在区域经济的发展进程中，加强区域物流的核心竞争力是十分必要的。本文通过对临沂区域物流现状的分析，总结了基于交易市场的区
银行网点经营组织是商业银行最根本的业务运作和管理实施的组织方式,是银行战略目标得以贯彻的基础和运营效率得以确保的前提。未来我国商业银行网点将全面成为综合性,而其经
磁固相萃取方法(Magnetic solid-phase extraction,MSPE)以磁性纳米粒子作为吸附剂。与传统固相萃取(Solid-phase extraction,SPE)方法比较,磁性纳米粒子大的比表面积,较快的
英国在18世纪建立起了君主立宪制度,极大地促进了英国资本主义经济的发展,加快了对中国殖民扩张的步伐。本文采用文献分析法,探讨了英国君主立宪制度对清末中国社会变革的影