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本文利用SV-MN、SV-MT、Leverage SV三种模型对沪深300指数日收益率进行了实证研究。实证发现沪深300指数收益率波动存在不对称性,且具有杠杆效应,不存在高风险高收益的特征。Leverage SV模型拟合效果最好,但模型最复杂,而SV-MT模型最简单,但拟合效果最差。
基于SV模型的沪深300指数日收益率波动性实证研究
【摘 要】
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本文利用SV-MN、SV-MT、Leverage SV三种模型对沪深300指数日收益率进行了实证研究。实证发现沪深300指数收益率波动存在不对称性,且具有杠杆效应,不存在高风险高收益的特征
【机 构】
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青岛大学经济学院,山东省中鲁环境工程评估中心
【出 处】
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大众商务
【发表日期】
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2010年06期
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