【摘 要】
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操作风险作为商业银行面临的主要风险之一,已经引起了管理当局与业界人士的高度关注.操作风险是一个新的研究领域,虽然人们已经提出多种可供选择的计算方法,但是操作风险损失
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院,太原,030006
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操作风险作为商业银行面临的主要风险之一,已经引起了管理当局与业界人士的高度关注.操作风险是一个新的研究领域,虽然人们已经提出多种可供选择的计算方法,但是操作风险损失数据的复杂性和其厚尾性的特点已经开始阻碍计量技术的顺利发展.由于操作风险数据的稀缺性,必然会影响到测量参数的准确性,本文提出一种基于Buhlmann-Straub信度模型的内外部数据混合方法,使内外部数据能够进行合并,以期获得一种解决操作风险度量数据不足问题的方法.
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