【摘 要】
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本文通过事件研究法，分别建立OLS，BVAR模型，对沪港通开通前后，沪深300股指与恒生指数期货最优套期保值比率变化进行研究，并分析套保绩效。通过建立回归模型，消除代表市场热度的成交
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本文通过事件研究法，分别建立OLS，BVAR模型，对沪港通开通前后，沪深300股指与恒生指数期货最优套期保值比率变化进行研究，并分析套保绩效。通过建立回归模型，消除代表市场热度的成交额等内生变量，并引入虚拟变量，证明了事件发生前后最优套期保值比率发生了变化。结果显示，在“沪港通”开通前后，香港恒生指数都比沪深300指数的最优套期保值比率高，且绩效更好，“沪港通”开通之后，香港恒生指数与沪深300指数的最优套期保值比率都有所降低，沪深300指数套期保值绩效相对于恒生指数下跌更多。
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