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本文运用增量VaR方法对一假定的投资组合的风险情况进行测量,借以说明在投资人对投资风险有一定要求情况下如何调整组合中股票的构成,来达到降低风险的目的.
增量VaR（IVaR）方法在资产组合风险管理中的应用
【摘 要】
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本文运用增量VaR方法对一假定的投资组合的风险情况进行测量,借以说明在投资人对投资风险有一定要求情况下如何调整组合中股票的构成,来达到降低风险的目的.
【机 构】
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重庆大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年02X期
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