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国内外两种信用风险管理方法的比较和剖析
国内外两种信用风险管理方法的比较和剖析
来源 :金融经济:下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w18asp
【摘 要】
:
将近年来西方国家提出的信用风险管理模型——CreditMetrics模型与我国目前所使用的贷款风险度量方法做了详细的比较分析。结合现代金融的发展趋势,对贷款风险方法提出了一些
【作 者】
:
柯玮
【机 构】
:
湖南大学材料科学与工程学院
【出 处】
:
金融经济:下半月
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
信用风险管理
风险管理模型
贷款风险度
风险度量方法
违约概率
组合价值
组合分析
在险价值
市场风
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将近年来西方国家提出的信用风险管理模型——CreditMetrics模型与我国目前所使用的贷款风险度量方法做了详细的比较分析。结合现代金融的发展趋势,对贷款风险方法提出了一些合理化的见解,以提高其准确度,增强其理论依据,并对今后我国商业银行的风险管理提出了一些建议。
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