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周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面。本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在“星期五效应”,星期五具有明显正的超额收益率。对于这种有别于其他股票市场的周内效应,笔者从市场结构和交易机制等方面给予了解释。
上海股票市场波动的周内效应
【摘 要】
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周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面。本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在“星期五效
【机 构】
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西南财经大学统计学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2003年06期
【基金项目】
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教育部“十五”规划人文社科研究项目(批准号:01JA790122)研究成果之一
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