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讨论一类支付存贮费用的农产品期权定价问题,利用对冲原理和公式导出了该种情形下的B lack-Scholes方程,并结合成品订单合同的实际情况得到一个含边界和终端条件的挡板期权模型;利用极值原理分析了期权价格与各参量间的相关性,最后给出了数值解结果.
支付存贮费用的农产品期权定价模型研究
【摘 要】
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讨论一类支付存贮费用的农产品期权定价问题,利用对冲原理和公式导出了该种情形下的B lack-Scholes方程,并结合成品订单合同的实际情况得到一个含边界和终端条件的挡板期权模
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年4期
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